“OFSA是第一个覆盖了我们在利率风险管理中大部分需求的综合产品。”
——西太平洋银行资产与负债管理负责人Mark Putnam计算风险
公司简介
西太平洋银行公司
www.westpac.com.au
西太平洋银行公司为澳大利亚、新西兰和南太平洋的部分地区提供服务，是澳大利亚第四大银行集团，总资产超过2000亿澳元。该公司为超过750万的客户提供服务。
年收入：73亿澳元
员工数：26780
软件:
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银行业的风险管理规则在新巴塞尔协议中有了相当大的改变。新巴塞尔协议以及越来越激烈的竞争给澳大利亚历史最悠久、最大的银行企业——西太平洋银行公司（Westpac
Banking Corporation）带来了许多挑战。而Oracle金融服务解决方案正帮助西太平洋银行应对这些挑战。
这个协议是一个复杂的法规集合，目的是想通过三个相互补充的“支柱”提高资本衡量的准确性以及风险管理的质量。这三大支柱为：最低资本要求（Minimum
Capital Requirements）、监管审查（Supervisory
Review）和市场约束（Market Discip－line）。第一个支柱将资本要求与实际风险结合考察。第二个支柱为监督者所发挥的重要作用提供指导，确保其银行拥有充足的资本，以及充足的报告、监督和控制框架。第三个支柱强调银行的透明度和全面的信息披露理念，以便市场能够适当地了解机构内部风险的本质。
平衡作用
虽然新巴塞尔协议的具体细节非常复杂，但目的却很简单，即改进对资本的衡量手段以更好地反映风险的构成。风险较高的机构可能需要持有更多资本；风险较低或经营多样化的机构可能只需持有较少的资本。西太平洋银行资产及负债管理负责人Mark
Putnam解释道。
“澳大利亚银行已经做出了很大的努力来适应新巴塞尔协议的变化，因为它可以带来更准确和更低的必要调节资本。这主要是由于我们的资产组合中房屋抵押贷款占了很大比重，这类贷款的总体风险水平一直很低。”他说。澳大利亚银行监管委员会——澳大利亚审计监管局（Australian
Prudential Regulatory Authority）下的银行也将被要求在其银行账簿上有针对利率风险的调节资本。“在这个领域，我们需要每天模拟利率水平的变化以及它们对资产负债表的影响，”Putnam补充道，“我们还需要为内部以及调节目的模拟更严峻的资本环境。”
计算风险
西太平洋银行最初实施Oracle金融服务应用程序(OFSA)是在1997年。“OFSA是第一个覆盖了我们在资金部利率风险管理和业务部门资金转移定价管理中大部分需求的综合产品。”Putnam说。
西太平洋银行使用风险管理器模块为澳大利亚和新西兰的资产负债表计算利率暴露风险。“我们使用由风险管理器生成的报告来管理每天的利率差异，这是资产利率风险和负债利率风险之间的净差值。”Putnam说。西太平洋银行还利用来自该系统的报告生成可能的未来净利息收入敏感度，这对于查看银行的总体利率敏感度非常重要。这些报告还可用于检测风险暴露。
西太平洋银行通常在数据库中收集和管理27.5万条总账记录和70万条票据记录，然后用于风险分析和资金转移定价。其结果将被输入银行的内部预算和计划系统，然后用来衡量当前和将来预期的业绩。在实施OFSA之前，西太平洋银行运行着13个不同的总账系统，一次月终决算通常需要10天，如今只需5天。
Putnam描述了OFSA为银行财务部门提供应用软件的细节。“风险管理器模块主要在资金部门内部使用，管理转移定价后资产负债表的净余额方面的利率风险。”他说，“我们还使用转移定价和业绩分析器模块来计算转移价格的利率风险和分析抵押类产品的收益率。”
升级
虽然西太平洋银行于1997年就开始使用OFSA，但是直到2001年末当该银行开始重新评估与其所有软件供应商的工作关系时，才对该系统进行了详细审查。“我们希望扩大已有的关系，并且如果可能，确定是否能够与更少的供应商合作完成更多的工作，这对于银行和供应商都是有利的。”Putnam说，“我们重新决定选择OFSA，是由于我们机构内处处都与Oracle有关，而且它是一个拥有强健可靠平台的知名产品，能够满足我们的大部分风险管理需求。”
决定继续使用OFSA后，西太平洋银行于2002年采用了更强大的硬件和OFSA升级版本。“这个升级版本使我们能够使用一些新功能，实现更快的处理速度，同时还可以减少手工工作。”Putnam说。
对实施OFSA的未来展望
OFSA还会继续在西太平洋银行未来的银行定息中起重要作用吗？Putnam说会的。“我们展望未来，还有一些OFSA功能尚未实施，这些功能将使我们对于利率风险管理80％的理想特性功能增加到大约85％到90％。”他说，“我们还在考虑将同样的框架和流程用于管理资产负债表中其他类型的风险。我们从Oracle那里得到了很好的反馈信息，它希望继续将新巴塞尔协议作为推动力，在风险管理方面进行更多投资并提供更高级的分析功能。”
Marta Bright是《盈利》杂志的撰稿人，主要负责撰写Oracle技术和产品方面的文章。
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