|
Дмитрий Алексеев,
руководитель отдела систем
управления финансовыми рисками,
компания РДТЕХ
Риск-менеджемент как инструмент стратегического управления банком РДТ
Источник: Доклад на Oracle AppsForum 2007,
http://www.oracle.com/global/ru/pdfs/marketing/appsforum2007/af2007_banks_2_rdtex.pdf
Соотношение риск и доходность определяет стратегическое управление в финансовых структурах. В связи с этим становиться понятно, почему так важно оценивать риски банковских операций и управлять ими.
Стереотипное представление о риске, как о сугубо отрицательном явлении - уже изжило себя, и сейчас риск представляет своего рода товар, торговля которым составляет основу банковского бизнеса и при верном расчете приносит банку прибыль. Проблемой банковских структур является не риск сам по себе, а только тот риск, который неверно оценен или которым неверно управляют.
Стратегия отказа от рисков не приводит к увеличению или стабилизации прибыли. Причина возможных проблем состоит в том, что после принятия избыточных, неоцененных рисков образуются значительные убытки, которые, в свою очередь, ведут к сокращению объемов кредитования и операций на финансовых рынках. Это дает возможность избежать рисков, но прямым следствием является потеря доли рынка. Для восстановления позиций на рынке проводится агрессивная маркетинговая политика, которая снова приводит к принятию избыточных рисков и потерям. Так образуется «порочный круг» рисков.
Таким, образом, не сам риск, а его неоправданность (ошибки в расчетах, неучтенные параметры) – ведет к негативным последствиям. Наличие системы управления рисками для финансовых институтов является залогом прибыли и успеха.
Цель риск-менеджмента – найти корреляцию между доходностью бизнеса и степенью его риска, а также эффективно и превентивно управлять рисками.
Условие успешной реализации концепции корпоративного риск-менеджмента – это взаимодействие трех ключевых составляющих:
- организационного сопровождения,
- методологического сопровождения,
- системы управления рисками.
В масштабе любого предприятия выделяются базовые функции управления рисками:
- Определение склонности к риску.
Требуется изначально определить отношение к рискам, то есть задать некие лимиты, за которые компания не может выходить. Цель оценки всех видов рисков – расчет интегрального риска по всему предприятию. Для предприятия обычно стандартной является дилемма: достичь либо максимальной доходности (при максимальном риске), либо минимального риска (но тогда и доходность будет минимальной). Чем выше доходность, тем выше риск.
- Управление на уровне подразделений.
Топ-менеджеры должны выбрать стратегию по рискам в целом по предприятию и отдельным подразделениям. Разрабатывается стратегия для максимизации соотношения “риск / доходность” в рамках заданных лимитов для каждого направления деятельности.
- Контроль за результатами деятельности.
Необходимо создать Хранилище Данных для анализа результатов деятельности и сбора исторической информации
- Разработка стимулов для ответственных лиц.
Определение вознаграждения (EVA, RAROC) и выработка новых целей, отвечающих склонности к риску. Таким образом “колесо риск-менеджмента” замыкается.
Для решения данных данных задач необходима методология, сопровождающая весь процесс. Эта методология может представлять собой готовое решение или может разрабатываться для конкретной ситуации. Задача сводится к тому, чтобы при заданных лимитах (аппетит к риску) и предполагаемой доходности определить, какова будет структура бизнеса для получения максмимальной прибыли при минимальном риске. В зависимости о целей, предприятие выбирает на оси рисков стратегию поведения. При этом одним из инструментов снижения вероятности банкротства Банка является требование к достаточности банковского капитала.
Методики по оценке рисков подразумевают наличие таких IT-инструментов, которые не только позволили бы консолидировать всю финансовую информацию в единое Хранилище, но и предоставили бы возможность гибко настраивать методики и алгоритмы оценки рисков, сценарии моделирования и ввод вероятных платежей – под бизнес-задачи Банка. Для решения таких задач недостаточно только создания Хранилища Данных, но необходимы приложения, которые позволяют такую настройку осуществлять.
Сотрудники компании РДТЕХ специализируются на предоставлении услуг для финансовых институтов и имеют опыт успешного внедрения программных решений для управления внутренними и внешними рисками, а также для контроля соблюдения норм Basel II.
Комплекс решений Oracle Financial Services Applications (OFSA) позволяет создать систему для решения задач управленческого учета, бюджетирования и финансового планирования, управления активами/пассивами и финансовыми рисками. Основа OFSA – хранилище данных, структуры которого оптимизированы под бизнес-задачи современных финансовых институтов. OFSA не только предлагает стандартный набор перечисленных выше сценариев, но также, благодаря OFSA Risk Manager, существует возможность конструировать сценарии самостоятельно.
Комплексное решение от компании РДТЕХ охватывает целый ряд направлений, которые позволяют оптимизировать все активы.
Например, приложение по управлению рыночными и структурными рисками предназначено для оценки активов/пассивов как с определенным (модели на основе сценария), так и с неопределенным (стохастические модели) движением денежных средств (cash-flow). Риски ликвидности оцениваются в соответствии с разнесением активов/пассивов по срокам (ресурсный баланс, платежный календарь). Все параметры расчетов (сроки для разнесения, параметры расчета VaR и т. д.) доступны для настройки самими бизнес-пользователями.
Приложение по управлению активами/пассивами позволяет на основе консолидированных данных по всем сделкам (действующий портфель договоров) промоделировать текущую позицию. Дополнительно задав прогнозы по параметрам нового бизнеса (прогнозные курсы, ставки, объемы или остатки дополнительного размещения/привлечения ресурсов в будущем), приложение формирует совокупную позицию банка в будущем, объединяя текущую позицию и новый бизнес с произвольным шагом моделирования активов/пассивов.
Оценка кредитных рисков по различным видам заемщиков с учетом их финансовой отчетности, нефинансовой информации (новостной фон) и их кредитной истории в банке обеспечивается приложением по управлению кредитными рисками. Возможен расчет оценки вероятности дефолта и значения кредитного риска. В состав приложения входит большой набор отчетности по анализу кредитного портфеля. Наличие сбалансированного набора типовой отчетности по всем оцениваемым видам рисков, а также отчетности для анализа портфеля ценных бумаг позволяет существенно сократить сроки внедрения решения в банке.
Контроль лимитов помогает следить за выполнением таких ограничений, как кредитование юридических и физических лиц; лимиты на ОВП и дефицит ликвидности; лимиты на размер ставок привлечения/размещения; лимиты на операции с ценными бумагами. Также данный модуль позволяет рассчитывать лимиты на минимальные вложения в ликвидные активы.
Модуль оптимизации доходных активов является своеобразным “логическим завершением” всего комплекса приложений по управлению финансовыми рисками. Он дает возможность решать задачи распределения ресурсов банка по доходным активам. Ключевым элементом в логике приложения является вычисление риска, соответствующего некоторому активу.
Каждый актив может быть подвержен как одному единственному типу риска (например, кредитному), так и ряду других. Таким образом, опираясь на комплексную оценку интегральных рисков, выдает рекомендации по лимитной структуре доходных активов банка.
Архитектура решения допускает возможность внедрения модели данных хранилища (в соответствии с требованиями Basel II) и без прикладного функционала, поскольку прикладная логика может быть реализована и в других программных продуктах. Такая конфигурация необходима банкам, входящим в большие холдинговые структуры, в управляющей части, которых уже имеются программные продукты с прикладной логикой расчета рисков.
Внедрение перечисленных решений и управление рисками – это одна из информационных услуг от компании РДТЕХ, которые она реализовала в Сургутнефтегазбанке. Кроме того, в течение продолжительного периода РДТЕХ реализует проектную работу в Банке Москвы, Банке России и Росбанке.
Мы открыты для сотрудничества и предлагаем эффективные и готовые решения нашим клиентам.
| 
