Oracle Financial Services Applications (OFSA)

Oracle Risk Manager

Oracle Risk Manager - модуль, обеспечивающий возможность моделирования состояния активов и пассивов финансовой организации, структурированного анализа процентных рисков и прогнозирования баланса. Продукт позволяет индивидуально измерить и промоделировать каждый заём, депозит, инвестицию и финансовый портфель, с использованием как детерминированных, так и стохастических методов.

Компоненты общего спрэда

Risk Manager обеспечивает возможность вычис-ления и хранения широкого спектра индикаторов финансовых рисков. Вычисленные текущие ба-лансы сохраняются независимо от новых данных, порождённых допущениями о будущем. Такое разделение текущих результатов от будущих предположений позволяет анализи-ровать влия-ние новых направлений бизнеса и предположений на баланс и сравнивать различ-ные бизнес страте-гии.

Risk Manager реализует моделирование на дета-лизированном уровне данных (счета), на основе преднастроенной, интуитивно понятной и гибкой модели финансовых данных OFSA. Каждый счёт, так же как и все прогнозируемые активности, мо-делируется независимо, на основе ежедневного движения денежной наличности. Оценки генери-руются с использованием метода Monte Carlo. В рамках данного метода аналитик может выбрать одну из четырёх базовых моделей:

• "Vasicek",
• "Extended Vasicek",
• "Merton",
• "Ho & Lee"

Продукт поддерживает как статический, так и динамический GAP анализ, что позволяет видеть не только текущее, но и прогнозируемое состоя-ние GAP параметров. Движение денежной налич-ности и результаты GAP моделирования могут аккумулироваться на дневной, месячной или го-довой основе.

Моделирование может выполняться на любом требуемом уровне, начиная от совокупного балан-са и заканчивая произвольными портфелями, оп-ределяемыми с помощью встроенного механиз-ма фильтров.

Подробнее: Брошюра "Oracle Управление Рисками" (PDF)