Oracle Transfer Pricing

Oracle Transfer Pricingは、資産および負債で得られたスプレッドや、金利エクスポージャの結果として得られたスプレッドのアカウントレベルを判断するための銀行業界標準のソリューションです。このソリューションを利用すれば、製品やチャネル、ビジネスライン別の収益性の正確な評価だけでなく、金利リスクの一元化による銀行全体のリスクの効率的管理も可能になります。

パフォーマンス計画および分析の統合と合理化
Oracle Financial Services Applications（OFSA）製品ファミリーに統合されている分析アプリケーションの1つであるOracle Transfer Pricingは、Oracle Budgeting and Planning、Oracle Risk Manager、Oracle Financial Data Managerなどの他製品とシームレスに連携します。

特長
  • マージンのおもなソースを切り離して、純利子所得の要素を分離します。金利リスクを集中管理できる資金調達中枢に金利リスクを分離します。ビジネス部門が制御可能な要素、つまり価格設定と収益性については、そのビジネス部門に会計責任を保持します。これらの要素を区別して測定、管理することで、大きな利益獲得機会を特定します。
  • 一番低いレベルの振替レートを柔軟に割り当てることができます。候補となる9つのメソドロジーから選択して、契約レベルの適切な精度レベルを設定します。契約特性やユーザー主体の利回り曲線、カスタマイズ済みの前払い予測値などを組み込むことで、最終的な振替レートを計算します。
  • 現在の金利リスクを過去の移転価格基準と調整します。現在の資金収益を明確に示すため、移転価格は、現在の金利リスクと過去のバランスシート管理アクションの両方を反映して計算します。過去と現在の振替レートを比較し、現在のリスク利益と過去のリスク利益を分離します。
  • 金利リスクの一元管理が可能です。金利リスクの各ソースを分離して、銀行の資金調達中枢に金利リスク管理を集中させます。効率的資産管理に必須の要素である、金利リスクマージンの重要な情報に自由な頻度で常にアクセスできます。
  • オプションコストの理解を促進します。ベースとなる振替レートのスプレッドとして、組み込まれたオプション機能のコストを追跡できます。4つの条件構造モデルと2つの平準化メソッドによる、高度な確率的手法を使用してオプションコストを定量化することが可能です。
 
Oracle 0120-155-096
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