Effizienteres Kreditrisikoreporting dank optimierter Data Warehouse Infrastruktur
 
 

Effizienteres Kreditrisikoreporting dank optimierter Data Warehouse Infrastruktur

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Die Deutsche Bank ist eine führende globale Investmentbank mit einem bedeutenden Privatkundengeschäft sowie sich gegenseitig verstärkenden Geschäftsfeldern. Führend in Deutschland und Europa, wächst die Bank verstärkt in Nordamerika, Asien und anderen Wachstumsmärkten.

Die Deutsche Bank ist Tag für Tag zahlreichen Risiken ausgesetzt. Das betrifft den Bereich des Kreditengagements, volatile Marktpreise, Liquidität sowie rechtliche und aufsichtsrechtliche Vorfälle, die sich auf das Kapital und die Reputation der Bank auswirken können. Die Berechnung, das Berichten und die Bewertung dieser regulatorischen Risiken stellt eine Kernaufgabe der Bank dar.

Basis der Kreditrisikobewertung bildet ein Data Warehouse, das aktuell mit einem Datenvolumen von rund 20 Terabyte für mehr als 500 aktive Benutzer sowie für Tausende weiterer Abnehmer weltweit die zentrale Informationsquelle zur Bewertung darstellt. Das enorme Datenwachstum und die steigenden Reporting-Anforderungen – sowohl intern als auch extern durch den Gesetzgeber vorgeschrieben – machten es erforderlich, mit einer strategischen Neuausrichtung auf zukunftsorientierte Methoden zur Datenhaltung zu setzen.

Mit der Entscheidung für den Einsatz der Oracle Exadata Database Machine wurde die Performance erheblich verbessert, so dass das weiter steigende Datenvolumen in deutlich kürzerer Durchlaufzeit verarbeitet und analysiert werden kann. Aufgrund der mit der Technologie möglichen Kompression des Datenvolumens auf 25% werden zusätzlich signifikante Kosteneinsparungen erzielt.

 
 

 
 

Challenges

  • Die Analyse von Kreditrisiken und zeitnahes Reporting gewinnt immer größere Bedeutung. Daher ist die Betrachtung von Risikokennzahlen für die Bank bereits heute ein täglicher Prozess. Die dafür relevanten Informationen werden in einem Data Warehouse (DWH) zur Risikobewertung zusammengeführt, aggregiert und analysiert. Das DWH dient als Basis für das Kreditrisiko-Reporting, sowohl für das aufsichtsrechtliche Berichtswesen als auch für das bankinterne Management-Reporting.
  • Die gestiegenen Datenvolumina sowie die umfangreichen Berechnungen stellen eine Herausforderung für das zeitnahe Reporting dar. Dem zu begegnen erfordert den Aufbau einer zukunftsorientierten, performanteren Infrastruktur.
  • Allein im DWH für die Kreditrisikobewertung  werden aktuell inklusive historischer Daten für Zeitreihenanalysen 20 TB Daten gespeichert, Tendenz steigend. Hinzu kommen sämtliche Vorsysteme und weitere DWH-Anwendungen, die ebenfalls signifikanten Speicherbedarf nach sich ziehen. Es galt eine technologische Grundlage zu schaffen, die auch für zukünftige Geschäftsanforderungen Spielraum für Kapazitätserweiterungen bieten kann.
  • Mehr als 500 Benutzer greifen aktiv auf die verschiedensten Aspekte im DWH zu. Tausende Abnehmer werden weltweit mit Informationen in unterschiedlichen Formaten versorgt. Die Performance der Umgebung ist daher von großer Bedeutung.

Solutions

Oracle Product and Services

  • Durch Umstellung des DWH auf die Oracle Exadata Database Machine X2-8 unter Oracle Linux ist eine quartalsweise, monatliche, wöchentliche bzw. tägliche Bereitstellung der unterschiedlichsten Berichte mit massiv verbesserter Performance trotz steigenden Datenvolumens möglich.
  • Ob interne Analysen oder regulatorische Anforderungen, sämtliche erforderlichen Berichte können zeitgerecht zur Verfügung gestellt werden. Die Laufzeit zur Generierung der Reports wurde um 50% verkürzt, man ist damit sogar auf eine weiter wachsende Anzahl täglicher Berichte vorbereitet, die sich z. B. aus neuen Regularien wie Basel III ergeben.
  • Im Vergleich zur bisherigen SAN-Umgebung konnte dank der Storage-Kompression der Oracle Exadata Lösung das Datenvolumen um ca. 75% reduziert werden, was nicht nur zu deutlichen Kosteneinsparungen von etwa 20%, sondern auch zu reduzierten Platzanforderungen und weniger Stromverbrauch führt. Auch das steigende Datenvolumen im DWH konnte dadurch problemlos gehandhabt werden.
  • Die performante Versorgung der internen und externen Benutzer, bis hin zur automatischen Lieferung der Daten an diverse Aufsichtsbehörden wie die Bundesbank, ist garantiert.

Why Oracle

Oracle hob sich im Proof of Concept (PoC) bezüglich Performance und Kompression deutlich vom Wettbewerb ab und liefert mit dem Gesamtangebot von Hardware und Software eine durchgängige Lösung aus einer Hand. Dank der guten Skalierbarkeit der Oracle Exadata Database Machine sind bereits heute zukünftiger Volumenzuwachs und neue Reporting-Anforderungen bestmöglich abgedeckt.

Implementation Process

Nach dem umfassenden PoC in 2010 wurden in der ersten Projektphase zunächst erste Bereiche des DWH zur Kreditrisikobewertung auf die Oracle Exadata Database Machine migriert. Bis Ende 2011 wurde die Migration des gesamten DWH inklusive der Vorsysteme abgeschlossen.

Resources