Cómo Oracle ayudó a uno de los diez principales bancos regionales de EE. UU. a implementar la supervisión del riesgo de liquidez en seis semanas

La normativa FR 2052a (Informe de Monitoreo de Liquidez de Instituciones Complejas) de la Reserva Federal, instaurada en 2014 para supervisar mejor el riesgo de liquidez y las posibles deficiencias de financiación, ha obligado a las instituciones financieras estadounidenses a pasar de un informe de liquidez estático a otro más dinámico, con una estructura de datos granular. Muchos bancos observaron que sus soluciones actuales no eran capaces de generar flujos de caja detallados y a nivel de instrumento con rapidez. Desde entonces, han desarrollado una solución o han recurrido a proveedores de tecnología para acelerar el procesamiento de grandes volúmenes de datos.

Uno de los diez bancos regionales más grandes de EE. UU., con más de 120 000 millones de dólares en activos, se enfrentaba al desafío de cumplir con la norma FR 2052a, debido a la frecuencia y el volumen de los registros que debía comunicar. El motor de flujo de caja existente del banco no podía informar hasta el nivel contractual y no disponía de suficiente linaje de datos. El banco se puso en contacto con Oracle para solicitar ayuda.

Durante más de dos meses y medio, Oracle trabajó en estrecha colaboración con el banco para llevar a cabo un proyecto integral y totalmente funcional. El equipo llevó a cabo un análisis de las deficiencias en los datos y colaboró con el banco para obtener los datos necesarios en un plazo de dos semanas. Dado que el banco ya era usuario de las soluciones de precios de transferencia, rentabilidad y conciliación de contabilidad general de Oracle, gran parte de los datos estaban ya disponibles. La norma industrial es que este tipo de proyectos tarden varios meses o años en completarse.

El banco también deseaba integrar su entorno de informes normativos y de gestión. Durante esta integración, pretendía asegurarse de que, al instalar la aplicación de gestión de activos y pasivos (ALM), no se produjera ningún impacto en su configuración actual de informes de gestión y en los procesos mensuales. Gracias a estas soluciones existentes y a un motor de flujo de caja integrado, el banco logró este hito. El banco logró el cumplimiento normativo en un tiempo récord.

Cobertura completa de herramientas e instrumentos financieros para el riesgo de liquidez.

A continuación, Oracle asumió la cobertura adicional de pasivos y e instrumentos derivados que no estaban incluidos en el alcance original. El banco consideró que la solución ALM de Oracle estaba suficientemente equipada para gestionar el modelado del flujo de caja de depósitos a plazo, cuentas corrientes y de ahorro, descubierto y productos derivados. La inclusión de estos contratos permitió cubrir el 100 % de todos sus instrumentos en una sola aplicación. Además, el banco logró una reducción sustancial del costo total de propiedad gracias a disponer de un único sistema para obtener datos una sola vez y utilizarlos tanto para respaldar tanto la gestión como para la presentación de informes normativos.

Cumplimiento del riesgo de liquidez con rapidez y a gran escala

El banco agilizó el cumplimiento normativo utilizando datos y procesos existentes en su solución Oracle actual e instaló rápidamente el motor de flujo de caja ALM en el entorno integrado. Un desafío clave para el banco era procesar más de mil millones de flujos de caja al día. Con la ayuda de Oracle, pudo realizar ese proceso para todo el conjunto de instrumentos financieros, tanto dentro como fuera del balance, en poco más de tres horas utilizando las capacidades de multiprocesamiento de ALM de Oracle. Ahora, es capaz de gestionar los flujos de caja a nivel contractual, procesar grandes volúmenes de datos a diario y tener una visión clara del modelo y las previsiones para la elaboración de informes.

Informes precisos y conectados sobre el riesgo de liquidez

Los auditores del banco quedaron impresionados con los logros del proyecto en tan poco tiempo. Centrándose en el linaje de los datos, la gobernanza y el proceso de elaboración de informes, el banco pudo demostrar su cumplimiento de los requisitos normativos y la coherencia en el uso de toda su información sobre liquidez. Como resultado, este banco regional estadounidense ha dado un gran salto para convertirse en líder en el cumplimiento normativo de 2052a y modernizar su proceso de presentación de informes.

El equipo de Oracle ayudó a acelerar, en un tiempo récord, una solución de riesgo de liquidez que superó los requisitos normativos específicos del banco y proporcionó un ecosistema de informes conectado. A lo largo de la implementación, el equipo garantizó la integridad de las operaciones del banco, obtuvo resultados rápidos y, en última instancia, lo ayudó a reducir su costo total de propiedad.

Conclusiones clave del cliente:

• Interpretación experta de las directrices normativas y recomendaciones sobre medidas para categorías de productos basadas en empresas del sector.
• Análisis de brechas para cumplir con los requisitos del motor de flujo de caja y el riesgo de liquidez.
• Tiempo de comercialización de dos meses para la nueva solución ALM.
• Integración de informes de gestión y normativos sin impacto en los procesos actuales
• Objetivo de SLA de cuatro horas de procesamiento diario para generar más de 1000 millones de flujos de caja.