Wie Oracle eine der 10 führenden US-Regionalbanken dabei unterstütze, innerhalb von sechs Wochen eine Überwachung des Liquiditätsrisikos zu implementieren

Die Verordnung FR 2052a (Complex Institution Liquidity Monitoring Report) der Federal Reserve, die 2014 zur besseren Überwachung des Liquiditätsrisikos und potenzieller Finanzierungsschwächen eingeführt wurde, hat die Finanzinstitute in den USA dazu gezwungen, von statischen Liquiditätsberichten zu einem dynamischeren Format mit einer granularen Datenstruktur zu wechseln. Viele Banken stellten fest, dass ihre bestehenden Lösungen nicht in der Lage waren, Cashflows schnell auf einer derart detaillierten Instrumentenebene darzustellen. Seitdem haben Banken entweder selbst eine Lösung entwickelt oder nach Technologieanbietern gesucht, um eine schnellere Verarbeitung bei hohen Datenlasten zu ermöglichen.

Eine der 10 größten Regionalbanken der USA mit Vermögenswerten von über 120 Milliarden US-Dollar stand vor der Herausforderung, aufgrund der Häufigkeit und des Umfangs der Datensätze, über die berichtet werden muss, schnell eine Compliance bezüglich FR 2052a sicherzustellen. Die vorhandene Cashflow-Engine der Bank konnte nicht detailliert bis zur Vertragsebene berichten und die Datenherkunft nicht in ausreichendem Maße nachverfolgen. Die Bank hat sich daher an Oracle gewandt.

Über zweieinhalb Monate arbeitete Oracle eng mit der Bank zusammen, um ein vollständig funktionsfähiges End-to-End-Projekt umzusetzen. Das Team führte dabei eine Analyse zu den Datenlücken durch und konnte in Kooperation mit der Bank die erforderlichen Daten innerhalb eines zweiwöchigen Zeitfensters beziehen. Da die Bank bereits Lösungen für die Verrechnungspreisgestaltung, Rentabilität und Hauptbuchabstimmung von Oracle nutzte, waren viele der Daten bereits sofort verfügbar. Üblicherweise dauern solche Vorhaben in der Branche mehrere Monate oder Jahre.

Die Bank wollte auch ihre Berichtsumgebung für regulatorische Anforderungen und das Management integrieren. Bei dieser Integration legte die Bank Wert darauf, sicherzustellen, dass die Installation der Asset-Liability Management (ALM)-Anwendung keine Auswirkungen auf vorhandenen Funktionen für Managementberichte und die monatlichen Prozesse haben würde. Mithilfe ihrer bestehenden Lösungen und einer integrierten Cashflow-Engine konnte die Bank dieses Ziel erreichen. Damit konnte die Bank die Einhaltung der neuen gesetzlichen Vorschriften in Rekordzeit sicherstellen.

Vollständige Abdeckung von Liquiditätsrisiko-Tools und Finanzinstrumenten

Oracle sorgte dann für die zusätzliche Abdeckung von Verbindlichkeiten und derivativen Finanzinstrumenen über den ursprünglichen Anwendungsbereich hinaus. Die Bank stellte dabei fest, dass die ALM-Lösung von Oracle ausreichend ausgestattet war, um die Cashflow-Modellierung von Termineinlagen, Giro-/Sparkoten, Dispokrediten und derivativen Finanzprodukten zu handhaben. Die Einbeziehung dieser Verträge ermöglichte so eine 100%ige Abdeckung aller Finanzinstrumente in einer einzigen Anwendung. Darüber hinaus konnte die Bank einen erheblichen Rückgang bei den Gesamtbetriebskosten erzielen, da sie nun über ein einziges System verfügte, mit dem Daten nur einmal bezogen werden müssen, um sowohl das Management als auch das regulatorische Reporting zu unterstützen.

Eine schnelle und skalierbare Compliance bezüglich des Liquiditätsrisikos

Die Bank beschleunigte die Compliance, indem sie Daten und Prozesse ihrer vorhandenen Oracle Lösung nutzte und die ALM-Cashflow-Engine schnell in dieser integrierten Umgebung installierte. Eine der zentralen Herausforderungen der Bank war es, täglich über 1 Milliarde an Cashflows verarbeiten zu müssen. Mit der Hilfe von Oracle konnte die Bank diesen Prozess für ihr gesamtes Sortiment an Finanzinstrumenten, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Bilanz in kaum mehr als 3 Stunden abschließen, indem sie die ALM-Multiprocessing-Funktionen von Oracle nutzte. Die Bank kann nun Cashflows auf Vertragsebene ausführen, täglich große Datenmengen verarbeiten und sich für das Reporting eine klare Einsicht in das Modell und die Annahmen sichern.

Eine präzise und vernetzte Berichterstattung zum Liquiditätsrisiko

Die Prüfer der Bank waren vom Erfolg des Projekts innerhalb einer so knappen Frist sehr beeindruckt. Dank des Fokus auf Datenherkunft, Governance und den Berichtsproduktionsprozess konnte die Bank ihre Konformität mit den regulatorischen Anforderungen und die Konsistenz bei der Verwendung während des gesamten Liquiditäts-Reportings nachweisen. Infolgedessen hat sich diese US-Regionalbank zu einem führenden Unternehmen bei der Compliance in Bezug auf 2052a entwickelt und ihren Berichtsprozess modernisiert.

Das Team von Oracle unterstützte sie dabei eine Lösung für das Liquiditätsrisiko in Rekordzeit zu implementieren, die über die spezifischen regulatorischen Anforderungen der Bank hinausging und ein vernetztes Reporting-Ökosystem bereitstellte. Während der gesamten Implementierung stellte das Team dabei die Integrität der Bankgeschäfte sicher, erzielte schnelle Erfolge und ermöglichte es der Bank letztendlich, ihre Gesamtbetriebskosten zu senken.

Die wichtigsten Aspekte für den Kunden:

• Experteninterpretation der regulatorischen Richtlinien und Empfehlungen zu Maßnahmen für Produktkategorien auf der Grundlage von ähnlichen Unternehmen in der Branche
• Gap-Analyse zur Erfüllung der Anforderungen bezüglich der Cashflow-Engine und des Liquiditätsrisikos
• Nur eine 2-monatige Markteinführungszeit für die neue ALM-Lösung
• Integration von Management- und regulatorischem Reporting ohne Auswirkungen auf aktuelle Prozesse
• Erfüllung eines Ziel-SLA einer Verarbeitung von vier Stunden täglich, um über 1 Milliarde Cashflows zu generieren