Banken können die fundierten Praktiken des Asset Liability Management nicht länger ignorieren

Der starke Anstieg der Zinssätze der US-Notenbank hat im globalen Bankensektor Turbulenzen ausgelöst und verdeutlicht einmal mehr, dass ein verlässliches Asset Liability Management (ALM) für Banken unerlässlich ist. Das ALM ist eine der grundlegenden und wichtigsten operativen Funktionen jeder Bank, denn es stellt das Rückgrat ihrer Geschäftsmodelle dar und ist eine Grundvoraussetzung, um Profite zu erzielen.

Immer wieder kommt es vor, dass Banken daran scheitern, das mit bestimmten Investitionen und Positionen verbundene Risiko richtig zu bewerten. Die daraus resultierenden Anfälligkeiten können sich, wie wir heute sehen, zu einer schweren Krise auswachsen. Dies könnte man teilweise auf eine Lücke in den Vorschriften zurückführen. Aber ein großer Teil der Verantwortung verbleibt beim Bankmanagement, dessen Aufgabe es ist, jedes bevorstehende Risiko zu überwachen. Es ist unerlässlich, sich einen klaren Überblick über die Risiken bei allen Finanzinstrumenten und -investitionen zu sichern. Und man sollte vorhersagen und analysieren können, wie sich potenzielle Risiken auf Liquidität, Rentabilität und Kapitaladäquanz auswirken werden.

Um schnell auf ungünstige Zinssätze reagieren zu können, sollten die ALM-Systeme und -Prozesse einer Bank genaue und erklärbare Ergebnisse liefern, skalierbar sein, um die Anforderungen an die Transaktionsverarbeitung zu erfüllen, und ausreichend Flexibilität bieten, um eine Berichterstattung über Zinsrisiken, Szenariomodellierungen für sich fortlaufend ändernde Anforderungen sowie Was-wäre-wenn-Analysen zu unterstützen.

Die meisten ALM-Systeme und -Prozesse lassen sich nicht ausreichend skalieren, um das Vertrags- und Kontovolumen in Bezug auf die Einlagen und Darlehen einer Bank angemessen zu verwalten. Viele Banken sind daher gezwungen, ihre Daten stark zu aggregieren, wodurch ein erheblicher Grad an Genauigkeit verloren geht. Neben der Erfordernis, über ausreichend detaillierte Vetrags- und Kontodaten verfügen zu müssen, ist es für Banken nicht möglich, auf ALM-Systemen zu arbeiten, deren zugrunde liegende Berechnungslogik nicht vollständig transparent ist. Denn nur so kann sichergestellt werden, dass die Ergebnisse erklärbar sind und ihre Genauigkeit unabhängig verifiziert werden kann.

Zudem sind gerade zum jetzigen Zeitpunkt ALM-Analysten erneutem Druck seitens der Unternehmensführungen ausgesetzt, die Anzahl der ausgeführten Szenarien noch weiter zu erhöhen. Denn die Bewertung der Auswirkungen einer Vielzahl von Stressereignissen in wesentlich kürzerer Zeit als bisher üblich, ist für Banken nun ein besonderer Schwerpunkt. ALM-Berichtsfunktionen, die sofort auf Zinsrisikoanalysen zugreifen können, können daher den Unterschied ausmachen, ob man Risiken innerhalb einer angemessenen Zeit identifzieren kann, um dann erforderliche Maßnahmen zu deren Minimierung zu ergreifen, oder ob man diese Risiken völlig übersieht.

Wäre es also für einen ALM-Analysten nicht wünschenswert, wenn ihm die folgenden Funktionen zur Verfügung ständen:

• Tägliche Überwachung von Liquiditätslücken, Konzentrationen in der Finanzierung, marktfähigen Vermögenswerten und Liquiditätskennzahlen
• Zugriff für alle geschäftlichen Benutzer, auf detaillierte und umsetzbare ALM-Erkenntnisse direkt im Rahmen der betrieblichen Abläufe
• Analyse und Prognose von Zinsrisiken durch Simulationen
• Ausrichtung sämtlicher Rollen in der Bank an einer einzigen Quelle für Unternehmenseinblicke
• Problemlose Anpassungen an sich ändernde Unternehmensanforderungen

Wie kann Oracle Sie dabei unterstützen?

Die jüngsten Ereignisse zeigen deutlich, wie wichtig es ist, dass Banken über leistungsstarke Governance- und Risikomanagementprozesse verfügen, die sich auf qualitativ hochwertige Daten und fokussierte Erkenntnisse stützen. Es reicht nicht mehr aus, diese erforderlichen Fähigkeiten isoliert bereitzustellen. Sie müssen sich kombinieren lassen, um sicherzustellen, dass Unternehmen geschäftliche Probleme mit hoher Priorität auch bewältigen können.

Oracle Financial Services Profitability and Balance Sheet Management Cloud Service (PDF) bietet

Asset Liability Management-Funktionen, die es Banken ermöglichen, sich einen genauen Überblick über ihre Rentabilität und Gewinnstabilität sowie das Gesamtrisiko in ihrer Bilanz zu sichern. Es bietet zeitnahe und umsetzbare Erkenntnisse für das Management von Zins- und Liquiditätsrisiken sowie Transparenz in kritische Bereiche.

Liquiditätsverrechnungspreisgestaltung zur Bestimmung des eingenommenen Spreads bei Vermögenswerten und Verbindlichkeiten und des eingenommenen Spreads, der sich aufgrund des Zinsrisikos für jedes Kundenkonto ergibt. Dies ermöglicht auch eine genaue Bewertung der Rentabilität über Produkte, Geschäftsbereiche, Kanäle und Kunden hinweg sowie eine Zentralisierung des Zinsrisikos, um ein effektives Management sicherzustellen.

Liquiditätsrisikomanagement für eine umfassende Bewältigung von Liquiditätsrisiken auf globaler Unternehmensebene. Die Lösung ermöglicht eine Compliance über mehrere Gerichtsbarkeiten hinweg, indem sie sich ständig ändernde regulatorische Richtlinien berücksichtigt. Sie bietet ein flexibles Framework für Stresstests und erstellt Szenarien auf der Basis mehrerer Dimensionen und Größenordnungen und mit jedem Beliebigen Grad an Detailliertheit. Außerdem stellt sie Funktionen zur Verfügung, um eine bestmögliche Verwendung der Reserven der Bank zu ermöglichen.

Profitabilitätsmanagement ermöglicht eine unternehmensweite Ansicht der Rentabilitätstreiber, risikoadjustierten Performance sowie der Performance über mehrere Dimensionen hinweg, einschließlich von Produkt, Geschäftseinheit, Rechtsträger und Kanal. Es verwendet einen nachhaltigen, wiederholbaren und integrierten Prozess zur Leistungsmessung, der auf mehreren Detailstufen vollständig abgleichbare Insights zu Rentabilität und Performance generiert. Dabei werden die Leistungsverrechnung und Aufwandsumlage direkt für die Berechnung von Rentabilitätstrends und Kennzahlen für das Reporting verwendet.

Mit der hochelastischen, zuverlässigen und sicheren Cloud-Plattform von Oracle können Kunden schnell neue Technologien bereitstellen und ihre Geschäftseinblicke erweitern. Zugleich ermöglicht sie ihnen, komplexe und sich fortlaufend verändernde regulatorische und wirtschaftliche Anforderungen zu erfüllen.

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