Le banche non possono più trascurare l'adozione di pratiche solide di gestione della passività delle attività bancarie
di Brad Bruckschen e Somna Trehan, Oracle | 23 marzo 2023
Il forte aumento dei tassi di interesse federali degli Stati Uniti ha creato turbolenze nel settore bancario globale e getta luce sulla necessità di una maggiore fiducia nella gestione della passività patrimoniale delle banche (ALM). ALM è una delle funzioni operative di base per qualsiasi banca, in quanto è la spina dorsale del modello di business e la base per realizzare un profitto.
Di volta in volta, le banche non sono in grado di valutare il rischio associato a determinati investimenti ed esposizioni e la conseguente vulnerabilità si trasforma in una grave crisi, come stiamo vedendo oggi. Ciò può essere attribuito a una lacuna nelle normative, ma una grande parte della responsabilità è legata alla capacità delle banche di supervisionare qualsiasi rischio imminente. C'è bisogno di una visione chiara dei rischi tra strumenti finanziari e investimenti, insieme alla capacità di prevedere e analizzare in che modo i rischi potenziali influiranno sulla liquidità, sulla redditività e sull'adeguatezza patrimoniale.
Per rispondere prontamente a contesti di tassi di interesse avversi, i sistemi e i processi di ALM bancari devono garantire risultati precisi e interpretabili, essere scalabili per soddisfare le esigenze di elaborazione delle transazioni e offrire flessibilità nel supporto alla rendicontazione del rischio dei tassi d'interesse, alle richieste in continua evoluzione della modellazione degli scenari e all'analisi what-if.
La maggior parte dei sistemi e dei processi ALM non è in grado di scalare adeguatamente per gestire il volume di contratti e conti relativi a depositi e prestiti di una banca. Molte banche sono costrette ad aggregare pesantemente i loro dati, perdendo così un livello notevole di accuratezza. Oltre a disporre della granularità necessaria di contratti e conti, le banche non possono operare su sistemi ALM privi di completa trasparenza nella logica di calcolo sottostante, poiché ciò garantisce che i risultati siano spiegabili e possano essere verificati in modo indipendente per la loro accuratezza.
Mentre parliamo, gli analisti di ALM in tutto il mondo stanno affrontando senza dubbio nuove pressioni da parte del senior management per aumentare il numero di scenari in esecuzione. Questo è un obiettivo primario per valutare l'impatto di una varietà di eventi di stress in un periodo di tempo molto più breve di quanto di solito richiesto. Le funzionalità di reporting ALM che possono accedere immediatamente all'analisi dei rischi dei tassi di interesse possono fare la differenza tra l'identificazione dei rischi in un tempo ragionevole per intraprendere l'azione di mitigazione necessaria e la mancanza totale di questi rischi.
Quindi, come analista ALM all'interno di una banca, cosa succede se hai la possibilità di:
- Monitorare le lacune di liquidità, le concentrazioni dei finanziamenti, le attività negoziabili e i rapporti di liquidità giornalieri
- Consentire a tutti gli utenti aziendali di accedere a insight ALM granulari e fruibili direttamente all'interno dei processi operativi
- Analizzare e prevedere il rischio del tasso di interesse attraverso la simulazione
- Allineare tutti i ruoli della banca a un'unica fonte di insight aziendali
- Adattarsi rapidamente alle esigenze aziendali in continua evoluzione
In che modo Oracle può essere d'aiuto?
Gli eventi recenti evidenziano in modo chiaro l'importanza, per le banche, di disporre di processi solidi di governance e gestione del rischio, supportati da dati di alta qualità e da analisi mirate. Non è più sufficiente affrontare queste capacità richieste in modo isolato; è necessario considerarle in combinazione per garantire che le aziende risolvano problemi aziendali di alta priorità.
Oracle Financial Services Profitability and Balance Sheet Management Cloud Service (PDF): offerte
Funzionalità di Asset Liability Management per aiutare le banche a ottenere una visione accurata della loro redditività e stabilità degli utili, nonché dell'esposizione complessiva ai rischi del loro stato patrimoniale. Fornisce insight tempestivi e fruibili per la gestione dei tassi di interesse e dei rischi di liquidità e offre trasparenza sui problemi critici.
Funds Transfer Pricing per determinare lo spread ottenuto su attività e passività e lo spread ottenuto in base all'esposizione al tasso di interesse per ogni conto cliente. Fornisce inoltre una valutazione accurata della redditività tra prodotti, linee di business, canali e clienti, nonché una centralizzazione del rischio di tasso di interesse per una gestione efficace.
Liquidity Risk Management risolve in modo completo il rischio di liquidità a livello globale per le aziende. La soluzione promuove la compliance multi-giurisdizionale affrontando le linee guida normative in continua evoluzione. Stabilisce un framework di stress test flessibile e costruisce scenari basati su più dimensioni, magnitudini e a qualsiasi livello di granularità richiesto. Fornisce funzionalità per facilitare l'utilizzo ottimale delle riserve di una banca.
Profitability Management offre una visione complessiva dei fattori che influenzano la redditività aziendale, delle performance corrette in base al rischio e dei risultati analizzati su più dimensioni, tra cui prodotto, unità di business, entità legale e canale distributivo. Utilizza un processo di misurazione delle prestazioni sostenibile, ripetibile e integrato che genera informazioni dettagliate su redditività e prestazioni completamente riconciliabili a più livelli di granularità. Utilizza direttamente gli output di allocazione costi e spese per il calcolo degli andamenti della redditività e delle metriche per la generazione di report.
Con la piattaforma cloud altamente elastica, affidabile e sicura di Oracle, i clienti possono implementare rapidamente nuove tecnologie ed estendere gli insight aziendali, soddisfacendo al contempo requisiti normativi e di mercato complessi e in evoluzione.