은행은 더 이상 건전한 자산 및 부채 관리 관행의 중요성을 무시할 수 없습니다
Oracle, Brad Bruckschen 및 Somna Trehan | 2023년 3월 23일
미국 연방 금리의 급격한 상승은 글로벌 은행 섹터에 혼란을 야기했으며, 은행 자산 부채 관리(ALM)에 대한 신뢰도를 높여야 할 필요성을 제시했습니다. ALM은 모든 은행의 기본 및 핵심 운영 기능 중 하나로, 비즈니스 모델의 중추이며 수익을 창출하는 방법을 기반으로 합니다.
은행은 특정 투자와 노출에 따른 위험을 평가하지 못하는 경우가 많고, 이로 인해 취약성이 심각한 위기로 치닫는 경우가 많습니다. 이것은 오늘날 우리가 목도한 바와 같습니다. 이는 규정의 차이 때문일 수 있지만, 곧 닥칠 위험을 감독하는 책임의 상당 부분은 여전히 은행의 경영진에게 있습니다. 금융 상품과 투자 전반에 걸쳐 위험을 명확하게 파악해야 하며, 잠재적 위험이 유동성, 수익성, 자본 적정성에 어떤 영향을 미칠지 예측하고 분석할 수 있는 능력도 필요합니다.
불리한 금리 환경에 신속하게 대응하기 위해 은행 ALM 시스템과 프로세스는 정확하고 설명 가능한 결과를 제공하고, 거래 처리 요구 사항을 충족하도록 확장 가능하며, 금리 위험 보고, 끊임없이 변화하는 시나리오 모델링 요구 사항 및 'what if' 분석을 지원하는 유연성을 제공해야 합니다.
대부분의 ALM 시스템과 프로세스는 은행의 계약 및 계좌 규모에 따른 예금과 대출을 적절히 처리할 만큼 확장할 수 없습니다. 많은 은행이 대량으로 데이터를 집계해야 하므로 정확성이 크게 떨어집니다. 은행은 계약 및 계좌에 필요한 세부성을 갖추는 것 외에도, 기본 계산 논리에서 완전히 투명하지 않은 ALM 시스템에서 운영될 수 없습니다. 이를 통해 결과를 설명할 수 있고 정확성을 독립적으로 검증할 수 있어야 하기 때문입니다.
지금 전 세계의 ALM 분석가들은 분명하게 고위 경영진으로부터 실행되는 시나리오 수를 늘리라는 새로운 압박감을 느끼고 있습니다. 이는 일반적으로 필요한 것보다 훨씬 짧은 시간 내에 다양한 스트레스 이벤트의 영향을 평가하는 것이 주요 초점입니다. 금리 위험 분석을 즉시 확인할 수 있는 ALM 보고 기능은 합리적인 시간 내에 위험을 식별하여 필요한 완화 조치를 취하는 것과 위험을 전혀 간과하는 것 사이의 차이를 만들어낼 수 있습니다.
따라서 은행의 ALM 분석가로서 다음과 같은 기능을 갖추고 있다면 어떨까요?
- 유동성 격차, 자금 집중도, 유동성 자산 및 유동성 비율을 매일 모니터링합니다.
- 모든 비즈니스 사용자가 운영 프로세스 내에서 직접 세부적이고 실행 가능한 ALM 인사이트를 활용할 수 있도록 지원합니다.
- 시뮬레이션을 통해 금리 위험 분석 및 예측을 수행합니다.
- 기업 인사이트의 단일 소스에 따라 은행의 모든 역할을 조정합니다.
- 변화하는 비즈니스 요구에 신속하게 대응합니다.
Oracle은 어떤 도움을 줄 수 있나요?
최근의 이벤트는 은행이 고품질 데이터와 집중적인 인사이트를 바탕으로 강력한 거버넌스와 위험 관리 프로세스를 갖춰야 한다는 중요성을 여실히 보여줍니다. 이제 필요한 역량을 사일로화된 방식으로 해결하는 것으로는 충분하지 않습니다. 기업이 우선순위가 높은 비즈니스 문제를 해결할 수 있도록 이러한 역량을 결합하여 생각해야 합니다.
Oracle Financial Services Profitability and Balance Sheet Management Cloud Service(PDF): 상품 및 서비스
은행은 자산 부채 관리 기능을 사용하여 수익성 및 소득 안정성을 정확하게 파악하고 대차대조표의 전체 위험 노출 수준을 확인할 수 있습니다. 이는 금리와 유동성의 위험을 관리하기 위한 시기적절하고 실행 가능한 인사이트를 제공하고 중요한 문제에 대한 투명성을 제공합니다.
자금 이체 가격은 자산과 부채에 대한 스프레드와 각 고객 계좌의 금리 노출에 따른 스프레드를 결정합니다. 또한 효과적인 관리를 위해 금리 위험를 중앙화하는 동시에 제품, 사업 분야, 채널 및 고객 전반에 걸쳐 수익성을 정확하게 평가합니다.
유동성 위험 관리는 전 세계 엔터프라이즈 수준에서 유동성 위험을 종합적으로 해결합니다. 이 솔루션은 지속적으로 변화하는 규제 지침을 준수하여 여러 관할권의 규정 준수를 지원합니다. 유연한 스트레스 테스트 프레임워크를 제시하고 여러 차원, 크기 및 필요한 수준의 세분성을 기반으로 시나리오를 구축합니다. 이 기능은 은행의 준비금을 가장 최적으로 사용할 수 있는 역량을 제공합니다.
수익성 관리는 제품, 비즈니스 단위, 법인 및 채널을 비롯한 여러 차원에서 수익성 동인, 위험 조정 성과 및 성과에 대한 전사적 보기를 제공합니다. 지속 가능하고 반복 가능하며 통합된 성과 측정 프로세스를 사용하여 여러 세부 수준에서 완벽하게 조정 가능한 수익성과 성과 인사이트를 생성합니다. 수익성 추세 및 보고를 위한 척도를 계산하기 위해 비용 및 비용 할당 출력을 직접 활용합니다.
Oracle의 탄력적이고 안정적이며 안전한 클라우드 플랫폼을 사용하면 고객은 새로운 기술을 신속하게 배포하고 비즈니스 인사이트를 확장하는 동시에 복잡하고 진화하는 규제 및 시장 요구 사항을 충족할 수 있습니다.