미국 상위 10대 지역 은행이 Oracle 솔루션을 활용하여 6주 만에 유동성 위험 모니터링을 구현한 방법

2014년에 설립된 미국 연준의 FR 2052a(복잡한 기관 유동성 모니터링 보고서) 규제는 유동성 위험 및 자금 조달의 잠재적 약점을 더 잘 모니터링하기 위해 미국 금융 기관이 정적 유동성 보고서에서 보다 역동적인 보고서로 세분화된 데이터 구조를 전환하도록 강요했습니다. 많은 은행은 기존 솔루션이 세분화된 계좌(계약) 수준의 현금 흐름을 신속하게 생산할 수 없음을 발견했습니다. 그 이후로 은행은 대규모 데이터 로드를 처리하기 위해 솔루션을 구축하거나 기술 공급자를 모색했습니다.

1200억 USD 이상의 자산을 보유한 미국 최대 10개 지역 은행 중 한 곳은 보고해야 하는 기록의 빈도와 양 때문에 FR 2052a를 신속하게 준수해야 하는 어려움을 마주하게 되었습니다. 은행의 기존 현금 흐름 엔진은 계약 수준으로 보고할 수 없었으며 데이터 계보가 충분하지 않았습니다. 이 은행은 Oracle에 도움을 요청했습니다.

Oracle은 2개월 반 동안 은행과 긴밀히 협력하여 완전하게 작동하는 엔드투엔드 프로젝트를 실행했습니다. 팀은 데이터 격차 분석을 수행하고 은행과 협력하여 2주 기간 내에 필요한 데이터를 소싱했습니다. 해당 은행은 이미 Oracle의 자금 이체 가격 책정, 수익성 및 총계정 원장 조정 솔루션을 사용하고 있었기 때문에 대부분의 데이터를 손쉽게 사용할 수 있었습니다. 그러한 노력을 통해 달성하는 데 몇 달 또는 몇 년이 걸리는 것이 산업 표준입니다.

또한 이 은행은 규제 및 관리 보고 환경을 통합하고자 했습니다. 이 통합 과정에서 은행은 ALM(자산 안정성 관리) 애플리케이션을 설치할 때 기존 관리 보고 설정 및 월별 프로세스에 영향을 주지 않도록 하려고 했습니다. 이러한 기존 솔루션과의 통합 현금 흐름 엔진을 통해 은행은 이와 같은 성과를 달성했습니다. 은행은 기록적으로 빠른 시간 내에 규제를 준수할 수 있었습니다.

유동성 위험 도구 및 금융 상품의 완벽한 적용 범위

이후 Oracle은 기존의 범위를 벗어나는 부채와 파생상품에 대한 추가 보장 작업을 맡았습니다. 은행은 Oracle의 ALM 솔루션이 정기예금, CASA, OD 계좌 및 파생상품의 현금 흐름 모델링을 처리하는 데 충분히 적합하다고 판단했습니다. 이러한 계약을 포함하면 단일 애플리케이션에서 모든 수단의100 % 적용 범위를 가능하게 했습니다. 또한, 은행은 경영 및 규제 보고를 모두 지원하기 위해 단일 시스템에서 데이터를 한번에 수집함으로써 총 소유 비용이 상당히 감소했다는 사실을 깨달았습니다.

신속하고 확장 가능한 유동성 위험 규정 준수

은행은 기존 Oracle 솔루션에 있는 데이터와 프로세스를 활용하여 규정 준수를 신속하게 처리하고 통합 환경에 ALM 현금 흐름 엔진을 신속하게 설치했습니다. 은행의 주요 과제는 매일 10억 개 이상의 현금 흐름을 처리하는 것이었습니다. Oracle의 도움으로 은행은 대차대조표의 전체 금융 상품 세트에 대해 Oracle의 ALM 다중 처리 기능을 활용하여 3시간이 살짝 넘는 짧은 시간 내에 이 프로세스를 완료할 수 있었습니다. 이제 은행은 계약 수준에서 현금 흐름을 관리하고, 매일 방대한 양의 데이터를 처리하며, 보고를 위한 모델과 가정에 대한 명확한 가시성을 확보할 수 있습니다.

정확하고 연결된 유동성 위험 보고

은행 감사자들은 촉박한 마감 기한 내에 프로젝트가 성과를 거둔 데에 매우 감명을 받았습니다. 이 은행은 데이터 계보, 거버넌스 및 보고서 생산 프로세스에 중점을 두어 유동성 보고 전반에 걸쳐 사용 중인 규제 요구 사항 및 일관성을 조정할 수 있었습니다. 그 결과, 이 미국 지역 은행은 2052a 규정 준수의 선두 주자가 되었고, 보고 프로세스를 현대화하기 위해 새로운 도약을 이루었습니다.

Oracle 팀은 은행의 특정 규제 요구 사항을 능가하고 연결된 보고 에코시스템을 제공하는 유동성 위험 솔루션을 기록적으로 신속하게 제공할 수 있도록 지원했습니다. 구현 전반에 걸쳐 팀은 은행 운영의 무결성을 보장하고 빠른 성공을 거두었으며 궁극적으로 은행이 총 소유 비용을 절감할 수 있도록 지원했습니다.

고객의 주요 요점:

• 업계 동료를 기반으로 한 제품 범주에 대한 규제 지침 및 조치 권장 사항에 대해 전문가의 해석을 받습니다.
• 현금 흐름 엔진 및 유동성 위험 요구 사항을 준수하기 위한 격차를 분석합니다.
• 새로운 ALM 솔루션의 출시 기간을 2개월로 설정합니다.
• 현재 프로세스에 영향을 주지 않으면서 관리 및 규제 보고를 통합합니다.
• 매일 4시간 처리되는 SLA를 목표로 10억 개 이상의 현금 흐름을 생성합니다.