Les banques ne peuvent plus ignorer les bonnes pratiques de gestion du passif des actifs

La forte hausse des taux d'intérêt fédéraux américains a créé des turbulences dans le secteur bancaire mondial et a mis en évidence la nécessité de renforcer la confiance dans la gestion du passif des actifs bancaires (ALM, Asset Liability Management). L'ALM est l'une des fonctions opérationnelles de base pour n'importe quelle banque, car c'est l'épine dorsale de son modèle économique, et la base de la façon de faire du profit.

Souvent, les banques ne sont pas en mesure d'évaluer le risque associé à certains investissements et expositions. La vulnérabilité qui en résulte se transforme alors en crise grave, comme nous le voyons aujourd'hui. Cela peut être attribué à une lacune dans la réglementation, mais une grande partie de la responsabilité incombe à la direction de la banque qui doit surveiller tout risque imminent. Il est nécessaire d'avoir une vision claire des risques sur l'ensemble des instruments financiers et des investissements, ainsi que la capacité de prévoir et d'analyser l'impact des risques potentiels sur la liquidité, la rentabilité et l'adéquation des capitaux.

Pour réagir rapidement aux environnements de taux d'intérêt défavorables, les systèmes et les processus de gestion des taux d'intérêt des banques doivent fournir des résultats précis et explicables, une échelle pour répondre aux exigences de traitement des transactions et une flexibilité pour prendre en charge les rapports sur les risques de taux d'intérêt, les exigences de modélisation de scénarios en constante évolution et l'analyse de simulation.

La plupart des systèmes et processus d'ALM ne peuvent pas évoluer pour gérer correctement le volume des dépôts et des prêts d'une banque. De nombreuses banques sont obligées d'agréger fortement leurs données, perdant ainsi une grande précision. En plus de présenter la granularité requise des contrats et des comptes, les banques ne peuvent pas utiliser des systèmes d'ALM dont la logique de calcul sous-jacente n'est pas entièrement transparente, car ce point garantit que les résultats sont explicables et que leur exactitude peut être vérifiée indépendamment.

En ce moment même, des analystes d'ALM à travers le monde sont incontestablement confrontés à de nouvelles pressions de la haute direction visant à augmenter le nombre de scénarios exécutés. Il s'agit d'un objectif principal pour évaluer l'impact d'une variété d'événements de stress dans un laps de temps beaucoup plus court que d'habitude. Les fonctionnalités de reporting d'ALM qui peuvent accéder immédiatement à l'analyse des risques de taux d'intérêt peuvent faire la différence entre l'identification des risques dans un délai raisonnable pour prendre les mesures d'atténuation nécessaires et le fait de manquer ces risques.

En tant qu'analyste d'ALM au sein d'une banque, imaginez si vous aviez la capacité :

• De contrôler quotidiennement les écarts de liquidité, les concentrations de financement, les actifs négociables et les ratios de liquidité
• De permettre à tous les utilisateurs d'accéder à des informations d'ALM détaillées et exploitables directement dans les processus opérationnels
• D'analyser et de prévoir le risque de taux d'intérêt grâce à la simulation
• D'aligner tous les rôles de la banque autour d'une source unique d'informations sur l'entreprise
• De vous adapter rapidement aux besoins changeants de l'entreprise

Comment Oracle peut-il vous aider ?

Les événements récents démontrent clairement combien il est important que les banques aient en place de solides processus de gouvernance et de gestion des risques, étayés par des données de haute qualité et des informations ciblées. Il ne suffit plus de traiter ces capacités de manière cloisonnée. Elles doivent être utilisées ensemble pour s'assurer que les entreprises résolvent les problèmes prioritaires.

Oracle Financial Services Profitability and Balance Sheet Management Cloud Service (PDF) : offre les outils suivants :

Les fonctionnalités d'Asset Liability Management pour aider les banques à obtenir une vue précise de leur rentabilité, de la stabilité de leurs bénéfices et de l'exposition globale au risque de leur bilan. La solution fournit des informations opportunes et exploitables pour la gestion des risques de taux d'intérêt et de liquidité, et offre de la transparence sur les problèmes critiques.

Funds Transfer Pricing pour évaluer la répartition acquise sur les actifs et les passifs, ainsi que la répartition acquise suite à l'exposition des taux d'intérêt pour chaque compte client. La solution fournit également une évaluation précise de la rentabilité des produits, des secteurs d'activité, des canaux et des clients, ainsi que la centralisation du risque pour le taux d'intérêt afin d'assurer une gestion efficace.

Liquidity Risk Management qui traite de manière exhaustive le risque de liquidité au niveau de l'entreprise mondiale. La solution favorise la conformité multi-juridictionnelle en répondant à des directives réglementaires en constante évolution. Elle met en place un framework flexible de test de résistance et crée des scénarios basés sur plusieurs dimensions, grandeurs et avec tout niveau de granularité requis. Elle permet de faciliter l'utilisation optimale des réserves d'une banque.

Profitability Management fournit une vue à l'échelle de l'entreprise des inducteurs de rentabilité, des performances ajustées en fonction des risques et des performances dans plusieurs dimensions, notamment le produit, l'unité opérationnelle, l'entité juridique et le canal. Cette solution utilise un processus de mesure de performance durable, reproductible et intégré qui génère des informations de rentabilité et de performance entièrement réconciliables à plusieurs niveaux de granularité. Elle tire directement parti des résultats d'allocation des coûts et des dépenses pour calculer les tendances de rentabilité et les métriques de reporting.

Grâce à la plateforme cloud hautement élastique, fiable et sécurisée d'Oracle, les clients peuvent déployer rapidement de nouvelles technologies et étendre leurs connaissances métier, tout en répondant à des exigences réglementaires et de marché complexes et en constante évolution.

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