Comment Oracle a aidé l'une des 10 principales banques régionales des États-Unis à mettre en œuvre le contrôle du risque de liquidité en six semaines

La réglementation FR 2052a (Complex Institution Liquidity Monitoring Report) de la Réserve fédérale, instituée en 2014 pour mieux surveiller le risque de liquidité et les faiblesses potentielles de financement, a contraint les institutions financières américaines à passer d'un rapport de liquidité statique à un rapport plus dynamique, avec une structure de données granulaire. De nombreuses banques ont constaté que leurs solutions existantes étaient incapables de produire rapidement des flux de trésorerie granulaires au niveau des instruments. Depuis lors, les banques ont élaboré une solution ou se sont tournées vers les fournisseurs de technologies pour accélérer le traitement des charges de données lourdes.

L'une des 10 plus grandes banques régionales aux États-Unis, avec plus de 120 milliards de dollars d'actifs, a été confrontée au défi de se conformer rapidement à la norme FR 2052a, en raison de la fréquence et du volume des dossiers qui devaient être déclarés. Le moteur de flux de trésorerie existant de la banque n'a pas pu générer de rapport au niveau contractuel et ne disposait pas d'un lignage de données suffisant. La banque a contacté Oracle pour obtenir de l'aide.

Sur deux mois et demi, Oracle a travaillé en étroite collaboration avec la banque pour exécuter un projet de bout en bout entièrement fonctionnel. L'équipe a effectué une analyse des données manquantes et a travaillé avec la banque pour obtenir les données nécessaires dans un délai de deux semaines. Étant donné que la banque utilisait déjà les solutions de tarification des transferts de fonds, de rentabilité et de rapprochement du grand livre d'Oracle, une grande partie des données était facilement disponible. Selon la norme industrielle, ces efforts demandent plusieurs mois ou années de travail.

La banque souhaitait également intégrer son environnement de reporting réglementaire et de gestion. Au cours de cette intégration, la banque souhaitait s'assurer que l'installation de l'application ALM (Asset-liability Management) n'aurait aucun impact sur sa configuration de reporting de gestion et ses processus mensuels existants. Grâce à ces solutions existantes et à un moteur de flux de trésorerie intégré, la banque a réalisé cet exploit. La banque a atteint la conformité réglementaire en un temps record.

Couverture complète des outils de risque de liquidité et des instruments financiers

Oracle a ensuite pris en charge la couverture supplémentaire des passifs et des instruments dérivés hors du champ d'application initial. La banque a noté que la solution ALM d'Oracle était capable de gérer la modélisation des flux de trésorerie des dépôts à terme, des comptes CASA, des comptes OD et des produits dérivés. L'inclusion de ces contrats a permis une couverture à 100 % de tous ses instruments dans une seule application. En outre, la banque a bénéficié d'une diminution substantielle du coût total de propriété en raison du fait qu'elle disposait d'un système unique pour extraire les données une seule fois afin de prendre en charge les rapports de gestion et de réglementation.

Conformité des risques de liquidité de manière rapide et à grande échelle

La banque a accéléré la conformité en utilisant les données et les processus existants avec sa solution Oracle actuelle, et a rapidement installé le moteur de flux de trésorerie ALM dans l'environnement intégré. L'un des défis majeurs pour la banque était de traiter plus de 1 milliard de flux de trésorerie par jour. Avec l'aide d'Oracle, la banque a pu terminer ce processus pour l'ensemble des instruments financiers, à la fois au bilan et hors bilan, en un peu plus de 3 heures grâce aux fonctionnalités multitraitement ALM d'Oracle. La banque peut désormais exécuter des mouvements de trésorerie au niveau du contrat, traiter d'importants volumes de données quotidiennement et avoir une bonne visibilité sur le modèle et les hypothèses de reporting.

Reporting précis et connecté sur les risques de liquidité

Les auditeurs de la banque ont été très impressionnés par les réalisations du projet dans les délais serrés. En mettant l'accent sur la lignée des données, la gouvernance et le processus de production de rapports, la banque a pu montrer l'alignement sur les exigences réglementaires et la cohérence de l'utilisation tout au long de son reporting sur la liquidité. En conséquence, cette banque régionale américaine a fait un bond en avant, jusqu'à devenir un leader dans la conformité réglementaire 2052a et moderniser son processus de reporting.

L'équipe Oracle a contribué à accélérer, en un temps record, une solution de risque de liquidité qui a dépassé les exigences réglementaires spécifiques de la banque et a fourni un écosystème de reporting connecté. Tout au long de la mise en œuvre, l'équipe a assuré l'intégrité des opérations de la banque, a livré des gains rapides et a finalement aidé la banque à réduire son coût total de propriété.

Points clés du client :

• Interprétation par des experts des lignes directrices réglementaires et des recommandations sur les mesures à prendre pour les catégories de produits en fonction des pairs de l'industrie
• Analyse des écarts pour se conformer aux exigences du moteur de trésorerie et du risque de liquidité
• Délai de mise sur le marché de 2 mois pour la nouvelle solution ALM
• Intégration de la gestion et du reporting réglementaire sans impact sur les processus actuels
• Contrat de niveaux de service cible de quatre heures de traitement quotidien pour générer plus d'1 milliard de flux de trésorerie