制裁スクリーニングのパズルを少しずつ解明

制裁スクリーニングは、常に進化し複雑さを増す多次元的な課題であり続けています。また、潜在的な違反による重大な金銭的および評判上の影響、そして高まる規制当局の期待により、制裁スクリーニングとコンプライアンスを適切に実施することは、銀行および金融機関（FI）にとって極めて重要な責務となっています。その結果、制裁コンプライアンス・プログラムの導入を成功させるには、さまざまな課題が伴います。

制裁は、地政学的な手段や抑止政策として、しばしば不可欠な外交の一部でした。そのため、主要国の外交政策が変更されると、それに伴う制裁の変更はほぼ確実に行われます多くの場合、これらの制裁はほぼ一夜にして変更されます。その結果、組織はこれらの変更に適応するために、機敏かつ迅速に対応しなければなりません。銀行および金融機関は、監視リスト、制裁リスト、「特別指定国民」（SDN）または「政治的要人」（PEP）の指定リスト、有害メディア、内部リスト、または「承認リスト」など、複数のグローバルなデータソースに基本的に準拠する必要があります。さらに、これらのソースの変更に常に注意を払い、最新の状態を維持しなければなりません。これは膨大なタスクであり、企業が追随し、コンプライアンスを維持することを困難にしています。

運用上の課題もまた、制裁プログラムの有効性を損なう可能性があります。たとえば、リモート金融活動やオンライン取引が飛躍的に増加しています。カスタマー・ライフサイクル全体にわたる顧客、その関連者、隣接関係者、取引、およびその受益者の堅牢かつ確実なスクリーニングを保証することは、常に変化する制裁状況によってさらに複雑化する困難なタスクです。もう1つの課題は、既存のレガシー・システムです。これらはデータの一貫性を欠き、照合やスクリーニングの際に不規則性を生じさせ、誤検知を増やし、結果として時間のかかる非効果的な調査につながります。制裁への対応が銀行や金融機関にとって間違いなく最重要課題であることは理解できますが、一体どこから手を付ければよいのでしょうか？

課題を読み解く

銀行や金融機関にとって、制裁スクリーニングを正確に行うことは、AML/CFTコンプライアンス・プログラムを盤石なものとする上で、最重要課題の1つとして位置づけられています。しかしながら、制裁スクリーニングと管理を効果的かつ堅牢に実施しようとすると、しばしば困難に直面します。これらの課題のいくつかを見てみましょう。

• トランザクションの指数関数的増加: 一方では、グローバル化と地理的な障壁の低下が世界中の越境トランザクション量を増やし、他方では、顧客の期待の変化により、銀行や金融機関はデジタル製品やサービスがニュー・ノーマルとなるよう業務手法を進化させることを余儀なくされました。結果として、金融サービス・セクターではトランザクションが爆発的に増加しました。2020年に入ると、パンデミックがこのデジタル活動をさらに加速させ、トランザクションはさらに急増しました。しかし、リモート・アクセス、オンラインの顧客オンボーディング、およびレガシー・テクノロジーにより、銀行は大量のトランザクションの処理と監視に追いつくのに苦労しています。
• 制裁対象範囲の拡大: 制裁の状況と範囲は、もともと複雑なものです。国際的な制裁リストは複数のグローバル機関によって発行され、法域、地理、政治情勢、政策の変更に対応するために発行機関によって頻繁に更新されます。その結果、これらの制裁リストは解釈が分かれる余地があり、構成にも一貫性を欠いている場合があります。また、制裁の対象には、指定された個人や団体だけでなく、その関連者や関係先、近しい関係者も含まれるため、スクリーニングと管理の対象範囲と複雑性が増しています。
• サイロ化された二段構えのアプローチ: 多くの金融機関では、顧客スクリーニングとトランザクション・スクリーニングを個別に実施する二段構えのアプローチが一般的です。これは、カスタマー・ライフサイクルの中で（オンボーディング時および継続的な関係において）制裁対象の個人または団体を特定する顧客スクリーニングと、それらの取引活動を監視する取引スクリーニングによるものです。しかし、このようなサイロ化されたシステムでは手動での調整が必要となり、マッチングの精度が低下するほか、業務の重複やプロセスの非効率性を招き、結果としてコストの増大につながります。
• スクリーニングとマッチング精度の欠如による運用上の課題: データの一貫性が欠如し、マッチングやスクリーニングが不正確な場合、避けがたく高い誤検出率に直面することになります。マッチングの基準とあらかじめ設定されたしきい値に基づいてアラートが発生した場合、それらは適切に調査し、対処する必要があります。スクリーニングが不十分な場合、スクリーニング不足によって偽陰性が見逃されるリスクが生じます。つまり、本来検知すべき制裁対象が検知されずに通過してしまう可能性があります。逆に、過剰なスクリーニングは、制裁対象ではないエンティティがフラグ付けされる偽陽性を大量に生む可能性があります。したがって、マッチングとスクリーニングの精度が低いと、アラートの修正や調査において、企業の時間、労力、リソースが無駄に費やされることになります。
• 高度なテクノロジーを制裁プログラムに安全かつ責任ある形で統合することの複雑さ: 現在、ほとんどの銀行や金融機関は、金融犯罪との戦いにおいてテクノロジーの活用が極めて重要であると認識しています。各組織は、既存のAMLおよび制裁プログラムにおけるギャップを評価・分析し、規制コンプライアンスを維持しつつ運用効率を高めるために、高度な分析や人工知能（AI）、機械学習（ML）といったテクノロジーを活用しています。しかしながら、制裁の領域は依然として保守的で本質的に不透明であり、解釈に曖昧さを伴うため、AIやMLを責任を持って組み込むことは見た目ほど簡単ではありません。銀行や金融機関は、どのテクノロジーを採用すべきか、その最終的な影響、適用可能なユースケース、コスト、そして何よりも偏見なく安全に、責任を持ってテクノロジーを制裁プログラムへ組み込む方法を慎重に検討する必要があります。
• カスタマー・ライフサイクル全体にわたるタッチポイントでの摩擦: 多くの銀行や金融機関は引き続き顧客中心主義を推進していますが、非効果的なスクリーニングが顧客タッチポイントでの摩擦を増大させています。銀行は、制裁対象および指定エンティティ並びに関連取引を的確に検出しつつ、正当な顧客のカスタマー・ジャーニーおよびエクスペリエンスを阻害しない運用が求められています。

複雑な制裁対応を解き明かすためのステップバイステップのアプローチ

これらの課題を的確に管理することで、制裁スクリーニングや管理の不備に起因する重大なリスクを回避できます。制裁スクリーニングを確実に行うためのステップバイステップの方法をご紹介します。

• 包括的な対応が鍵: 制裁スクリーニングは、リスク評価の最中や後、顧客のオンボーディング・プロセス、そして継続的なモニタリングにおいて、企業にとって最優先事項とされています。このソリューションには、制裁スクリーニングを効果的に行うために、グローバル・データソース、制裁リスト、ウォッチリスト、PEP、有害なメディア、執行記録、および内部リストまでを網羅することが求められます。スクリーニングはリアルタイムとバッチの両方に対応している必要があり、さらに、組織のリスク、エクスポージャ、ポリシーに応じて柔軟に検索条件を調整できる能力も不可欠です。
• スクリーニングの統合的アプローチ: スクリーニングを効果的に運用するには、顧客に対するスクリーニングと、取引に対するフィルタリングを一体化したアプローチが必要です。その結果、ユーザー・インタフェースとエクスペリエンスが統一され、機能の共有化が進み、ドキュメントの重複が削減されることで、リソースの割り当て効率が向上し、リソースのトレーニングの負担も軽くなります。
• スクリーニングおよびマッチング精度の重視: 企業のリスク・エクスポージャーとスクリーニング・ルールを反映した精密なチューニングは、効果的なスクリーニング・ソリューションにとって必須要件です。また、誤字や誤植、ニックネーム、敬称、接頭辞・接尾辞、修飾語の違い、連結表記、音訳の揺れ、文化的な特異性などの不正確さを考慮し、データを正規化して正確な検出を実現する必要があります。
• 調査を合理化するための最適化されたUX/UI: 誤検出を減らすことは重要ですが、調査を自動化および合理化し、プロセスをより迅速かつ効率的、生産的にするUX/UIを作成することも同様に重要です。迅速かつ質の高い調査の実現を可能にするUX/UIの構築は、効果的な制裁プログラムにおけるアラート修正および処理プロセスの最適化に欠かせません。
• 運用効率と高品質の調査のための高度な分析: 顧客記録や取引のスクリーニング後は、脅威の程度に応じて優先順位をつけ、すべての該当候補を調査します。AIやML、グラフ分析を活用した高度な分析により、運用効率が向上し、マッチング精度が高まることで誤検出が減り、アラート処理が迅速化します。さらに、キュー管理や優先度設定により、調査の効率と効果を高めることができます。
• カスタマー・エクスペリエンスの向上: 効果的なスクリーニングは、企業が制裁や規制を遵守するために重要であると同時に、顧客の各接点での手間を減らし、有意義なカスタマー・エクスペリエンスを実現することで、ライフサイクル全体にわたり良好な関係構築の基盤を築きます。

コンプライアンス・コストの最適化を図りつつ、高度で堅牢な制裁スクリーニング体制を構築

制裁スクリーニングは、銀行および金融機関のAML/CFTコンプライアンス・プログラムの成功にとって極めて重要なコンポーネントであるにもかかわらず、制裁状況の複雑さを克服するのは依然として困難です。そのため、銀行はニーズ・ギャップ分析を実施し、技術的に優位な環境を整えつつ、規制コンプライアンスを確実にするためにスケーラブルなスクリーニング・ソリューションを導入することが求められます。

最適なソリューションは、正確なマッチング機能、冗長性の軽減、運用効率の向上、ライフサイクル全体にわたるスクリーニング精度、調査時間と品質の最適化、コスト削減、シームレスなカスタマー・エクスペリエンスといったすべての要件を満たし、同時に規制コンプライアンスも達成するものです。もちろん、これらすべての条件を完璧にクリアするのは、まるで理想郷を追い求めるように感じられるかもしれません。しかし、適切なイノベーションとテクノロジー・パートナーは、銀行および金融機関が堅牢な制裁スクリーニングを実現しつつ、コンプライアンス・コストを最適化するのを支援できます。