オラクルが米国のトップ10地方銀行による6週間での流動性リスク・モニタリングの導入を支援した方法

FR 2052a（Complex Institution Liquidity Monitoring Report）に関する規制は、流動性リスクおよび潜在的な資金調達上の弱点をより適切にモニターする目的で、2014年に導入されました。これにより、米国の金融機関は、静的な流動性レポートから、より詳細なデータ構造を備えた動的なレポートへの移行を迫られました。多くの銀行は、既存のソリューションでは、金融商品レベルの詳細なキャッシュフローを迅速に生成することができないという課題に直面しました。その結果、銀行はソリューションを自前で構築するか、大量のデータを迅速に処理可能なテクノロジー・ベンダーに支援を求めるようになりました。

総資産1200億ドル超を擁する米国の10大地方銀行の1つは、レポート対象となる記録の頻度および量の膨大さから、FR 2052a規制への迅速な準拠という喫緊の課題に直面していました。同行の既存のキャッシュフロー・エンジンでは契約単位の詳細なレポートが困難であり、データ・リネージも不十分でした。同行はオラクルに支援を要請し、

2か月半以上にわたり緊密に協業した結果、エンドツーエンドで完全に機能するプロジェクトを完遂しました。オラクルはデータ・ギャップ分析を実施し、同行と協力して2週間という短期間で必要なデータを調達しました。同行はすでにオラクルの資金移転価格管理、収益性分析、総勘定元帳照合ソリューションを導入済みであり、多くのデータが即時に利用可能な状態にありました。通常、こうしたプロジェクトの完遂には数か月から数年を要しますが、今回の事例では極めて迅速に完了しました。

同行は、規制レポートと経営管理レポートの環境を統合することも計画していました。この統合にあたって、資産負債管理（ALM）アプリケーションの導入が、既存の経営管理プロセスや月次業務に影響を与えないことが絶対条件とされました。最終的に、既存のソリューションと統合されたキャッシュフロー・エンジンの活用により、同行はこの難題を乗り越えました。結果として、同行は記録的な速さで規制コンプライアンスを実現しました。

流動性リスク管理ツールと金融商品の包括的カバレッジ

オラクルは当初のスコープを拡大し、負債およびデリバティブ商品のカバレッジにも着手しました。同行は、オラクルのALMソリューションが、定期預金、CASA、OD口座、およびデリバティブ商品のキャッシュフロー・モデリングに十分対応できると評価しました。これらの契約をカバーに加えることで、単一アプリケーション上で全金融商品の100%カバレッジが実現しました。加えて、経営管理レポートと規制レポート双方を支援するデータを一度調達すればよい単一システムを導入した結果、同行は総所有コスト（TCO）の大幅な削減を実現しました。

迅速かつ大規模な流動性リスク・コンプライアンスの実現

同行は、既存のオラクル・ソリューションで蓄積したデータとプロセスを活用し、統合環境にALMキャッシュフロー・エンジンを迅速に導入することで、コンプライアンス対応を加速しました。最大の課題の1つは、日次で10億件を超えるキャッシュフローを処理することでした。オラクルの支援により、同行はALMマルチプロセッシング機能を活用し、貸借対照表の内外を問わずすべての金融商品について、処理時間を3時間強に短縮しました。その結果、同行は現在、個々の契約単位でキャッシュフローを計算し、日々膨大なデータセットを処理できるようになり、さらにレポートに用いるモデルや前提条件についても明確に把握できるようになりました。

正確かつ連携された流動性リスク・レポート

同行の監査人は、本プロジェクトの成果を厳しい条件下で達成した点を高く評価しました。データ・リネージ、ガバナンス、レポート作成プロセスに注力することで、同行は規制要件への準拠を示すとともに、流動性レポート全体に一貫性を持たせました。これにより、同行は2052a規制コンプライアンスにおける先進的リーダーとなり、レポート・プロセスのモダナイゼーションを実現しました。

オラクルのチームは、同行の独自規制要件を超えて、連携されたレポート・エコシステムを記録的な速さで提供する流動性リスク・ソリューションの実現を支援しました。導入期間全体を通じて、チームは銀行業務の完全性を確保し、短期的な成果を実現するとともに、最終的には同行の総所有コスト（TCO）削減に貢献しました。

顧客が得た主要な成果:

• 業界他社事例に基づく、製品カテゴリ別の規制ガイドラインおよび推奨される専門的な対応策
• キャッシュフロー・エンジンおよび流動性リスク要件に準拠するためのギャップ分析
• 新ALMソリューションの2か月という市場投入までの期間（TTM）の達成
• 現在の業務プロセスに影響を与えることなく、経営レポートと規制レポートを統合
• 10億件を超えるキャッシュフローを毎日4時間で処理するSLAを目標に設定